Ruchome przeciętnie zapasy wiki

Jak posługiwać się średnią ruchoma, aby kupić akcje Średnią ruchową (MA) jest prostym narzędziem analizy technicznej, dzięki któremu uzyskuje się stale aktualizowaną średnią cenę. Średnia przejęta jest przez określony czas, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres, który przedsiębiorca wybiera. Istnieją zalety korzystania z średniej ruchomej w handlu, a także opcji, jakiego typu ruchomej średniej użyć. Przenoszące średnie strategie są również popularne i mogą być dostosowywane do dowolnego okresu czasu, dopasowując zarówno inwestorów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Użyj średniej ruchomej Średnia średnia ruchoma może pomóc zmniejszyć ilość hałasu na wykresie cen. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowy pomysł, w jaki sposób cena rośnie. Wychodząc w górę, cena wzrasta (lub niedawno), jest podkręcona, a cena idzie w dół, poruszając się bliżej, a cena prawdopodobnie w zasięgu. Średnia ruchoma może również działać jako nośność lub opór. W trendzie wzrostowym średnia ruchoma 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak dlatego, że średnia działa jak podłoga (podparcie), więc cena odbija się od niego. W trendzie spadkowym średnia ruchoma może działać jako opór jak sufit, cena uderza w nią, a następnie zaczyna spadać. W ten sposób zawsze zawsze przestrzegamy średniej ruchomej. Cena może przejechać przez nią lekko lub zatrzymać się i odwrócić, zanim dotrze. Jako ogólna wskazówka, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trendu jest wzrost. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, tendencja spadła. Średnie ruchy mogą mieć różne długości (omówione krótko), więc można wskazać wzrost, a drugi wskazuje na spadek. Typy średnich kroczących Średnia ruchoma może być obliczona na różne sposoby. Pięć dni prosta średnia ruchoma (SMA) po prostu dodaje pięć ostatnich ostatnich ofert zamknięcia i dzieli go na pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z następną, tworząc pojedynczą linię przepływającą. Kolejnym popularnym typem średniej ruchomej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ale w większym stopniu odnoszą się do najnowszych cen. Wykres 50-dniowego SMA i 50-dniowej EMA na tym samym wykresie, a zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż SMA, dzięki dodatkowej wagi na niedawne dane o cenach. Wykresy oprogramowania i platform transakcyjnych wykonują obliczenia, więc nie wymaga ręcznej matematyki, aby używać matrycy. Jeden typ MA nie jest lepszy od innego. EMA może działać lepiej na rynku akcji lub rynku finansowym przez pewien czas, a czasami SMA może działać lepiej. Ramka czasowa wybrana dla średniej ruchomej również odegra istotną rolę w skuteczności (niezależnie od typu). Średnia długość ruchu Średnia długość średniej ruchomej wynosi 10, 20, 50, 100 i 200. Długość ta może być zastosowana do dowolnej ramki czasowej (jedna minuta, codziennie, co tydzień itd.), W zależności od horyzontu handlu przedsiębiorców. Okres czasu lub długość, jaką wybierzesz dla średniej ruchomej, zwanej też okresem zwrotnym, może odegrać dużą rolę w skuteczności. MA o krótkiej ramce czasowej będzie reagować znacznie szybciej niż zmiany cen MA o długim okresie wstecznym. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia ruchoma ściśle śledzi rzeczywistą cenę niż 100 dni. 20-dniowy okres może mieć charakter analityczny dla podmiotów gospodarczych o krótszym terminie, ponieważ wiąże się ściśle z ceną, a tym samym wykaże mniejszy czas opóźnienia niż długoterminowa średnia ruchoma. Lag to czas potrzebny, aby średnia ruchoma mogła świadczyć o potencjalnym odwróceniu. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend ten jest brany pod uwagę. Więc kiedy cena spada poniżej tej średniej ruchomej, to sygnalizuje potencjalny odwrót w oparciu o tę MA. 20-dniowa średnia ruchoma zapewni wiele więcej sygnałów odwracalnych niż 100-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma może wynosić dowolną długość, 15, 28, 89, itd. Ustawienie średniej ruchomej, aby zapewnić dokładniejsze sygnały z danych historycznych, może pomóc w tworzeniu lepszych przyszłych sygnałów. Strategie Handlowe - Crossovers Crossovers są jedną z głównych średnich kroczących strategii. Pierwszym typem jest krzyżówka cenowa. Zostało to omówione wcześniej i kiedy cena przecina powyżej lub poniżej średniej ruchomej, aby sygnalizować potencjalną zmianę tendencji. Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu, jeden dłuższy i jeden krótszy. Kiedy krótsza MA przecina powyżej długoterminowej MA to sygnał kupna, ponieważ wskazuje tendencję przesuwania się. Jest to znany jako złoty krzyż. Kiedy krótsza MA przecina poniżej długoterminowej MA to sygnał sprzedaży, ponieważ wskazuje tendencję przesuwającą się w dół. Jest to znany jako krzyż śmierci Portal średnich kroczących oblicza się na podstawie danych historycznych, a nic o kalkulacji nie ma charakteru predykcyjnego. Wyniki generowania średnich kroczących mogą być przypadkowe - czasami rynek wydaje się respektować wsparcie podtrzymujące i sygnały handlowe. a czasami nie widać szacunku. Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa zacznie się wahać, cena może się wahać w przód iw tył generując wiele sygnałów odwracalnych trendów. Kiedy to nastąpi najlepiej, aby odejść lub wykorzystać inny wskaźnik, aby wyjaśnić ten trend. To samo może mieć miejsce w przypadku przecięć MA, w których macierze ulegają splątaniu przez pewien okres powodując wiele transakcji (likwidując straty). Średnie ruchy działają całkiem dobrze w silnych warunkach trenowania, ale często słabo w zmiennych lub rozległych warunkach. Dostosowanie ram czasowych może chwilowo pomóc, chociaż w pewnym momencie problemy te mogą się pojawić bez względu na ramkę czasową wybraną dla MA (ów). Średnia ruchoma upraszcza dane o cenach, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Może to ułatwić łatwiejsze izolowanie trendów. Wyższe średnie ruchy reagują szybciej niż zmiany średniej ruchomej. W niektórych przypadkach może być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie kroczące z krótszym okresem wstecznym (na przykład 20 dni) również szybciej reagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem sprawdzania (200 dni). Przekazywanie przecięć średnich to popularna strategia zarówno dla wpisów, jak i wyjść. Wskaźniki mogą również wskazywać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Chociaż może to być predykcyjne, średnie kroczące zawsze opierają się na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w określonym przedziale czasowym. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnego. Średnia Średnia. średnia ruchoma. zwana również średnią kroczącą. średnia ruchoma. średnia krocząca. przesuwana średnia czasowa. lub przeciętnie. jest rodzajem skończonego filtru odpowiedzi impulsów używanych do analizy zestawu punktów danych, tworząc serie średnich różnych podzbiorów pełnego zestawu danych. Biorąc pod uwagę serie liczb i ustalony rozmiar podzbioru, pierwszy element średniej ruchomej jest uzyskiwany przez przyjęcie średniej początkowego stałego podzbioru liczby. Następnie podzbiór jest modyfikowany przez przesuwanie się do przodu, czyli bez numeru pierwszej serii i włączając następny numer po pierwotnym podzbiorze w serii. Tworzy to nowy podzbiór liczb, który jest uśredniony. Proces ten jest powtarzany w całej serii danych. Linią przerywaną łączącą wszystkie średnie (stałe) jest średnia ruchoma. Średnia ruchoma jest zbiorem liczb, z których każda jest średnią odpowiedniego podzbioru większego zestawu punktów odniesienia. Średnia ruchoma może również używać nierównych wag dla każdej wartości odniesienia w podzbiorze w celu podkreślenia szczególnych wartości w podzbiorze. Średnia ruchoma jest powszechnie używana z danymi szeregowymi, aby wygładzić krótkoterminowe fluktuacje i podkreślić długoterminowe trendy lub cykle. Próg pomiędzy krótkoterminową i długoterminową zaleŜy od zastosowania, a parametry średniej ruchomej zostaną odpowiednio określone. Na przykład, często jest to wykorzystywane w technicznej analizie danych finansowych, takich jak ceny akcji. zwrotów lub obrotów. Jest również wykorzystywany w ekonomii do badania produktu krajowego brutto, zatrudnienia lub innych serii czasowych makroekonomicznych. Matematycznie średnia ruchoma jest rodzajem splotu i dlatego może być traktowana jako przykład filtra dolnoprzepustowego stosowanego w przetwarzaniu sygnału. W przypadku danych nielinearnych średnia ruchoma filtruje wyższe składowe częstotliwości bez jakiegokolwiek konkretnego połączenia z czasem, chociaż zwykle sugeruje się jakiś rodzaj zamawiania. Oglądane uproszczalnie można uznać za wygładzanie danych. Prosta średnia ruchoma W aplikacjach finansowych prosta średnia ruchoma (SMA) jest nieważoną średnią z poprzednich punktów odniesienia. Jednak w nauce i inżynierii średnia jest zwykle pobierana z równej liczby danych po obu stronach wartości centralnej. Zapewnia to, że różnice średnie są dostosowywane do zmian danych, a nie przesunięte w czasie. Przykładem prostej średnio ważonej średniej bieżącej dla n-dniowej próby ceny zamknięcia jest średnia z poprzednich n dniowych cen zamknięcia. Jeśli te ceny są wtedy formułą Przy obliczaniu kolejnych wartości, nowa suma wchodzi w skład sumy, a stara wartość spada, co oznacza, że ​​za każdym razem nie jest to konieczne dla pełnego sumy, dla tego prostego przypadku Okres wybrany zależy od rodzaju ruchu odsetki, takie jak krótkie, pośrednie lub długoterminowe. Pod względem finansowym średnia ruchoma może być interpretowana jako wsparcie na wzrastającym rynku lub opór na spadającym rynku. Jeśli dane nie są wyśrodkowane w przybliżeniu średniej, prosta średnia ruchoma pozostaje za ostatnim punktem odniesienia o połowę szerokości próbki. Jedną z cech charakterystycznych SMA jest to, że jeśli dane mają okresowe fluktuacje, wówczas zastosowanie SMA w tym okresie wyeliminuje tę odmianę (średnia zawsze zawierająca jeden pełny cykl). Ale rzadko spotyka się zupełnie regularny cykl. 1 Dla wielu zastosowań korzystne jest unikanie przesunięć indukowanych przy użyciu tylko przeszłych danych. Stąd można obliczyć centralną średnią ruchliwą, wykorzystując dane równomiernie rozmieszczone po obu stronach punktu w serii, w którym obliczana jest średnia. Wymaga to użycia nieparzystej liczby punktów odniesienia w oknie próbki. Skumulowana średnia ruchoma Edytuj w skumulowanej średniej ruchomej. dane pochodzą w uporządkowanym strumieniu danych, a statystycy chcieliby uzyskać średnią z wszystkich danych do momentu, w którym znajduje się aktualny punkt odniesienia. Na przykład inwestor może chcieć średnią cenę wszystkich transakcji na akcje dla konkretnego magazynu aż do chwili obecnej. W miarę każdej nowej transakcji średnia cena w momencie transakcji może być obliczona dla wszystkich transakcji do tego punktu przy użyciu średniej skumulowanej, zazwyczaj równej średniej ważonej ciągi i wartości x 1. xi do aktualnego czasu: Metoda brute-force do obliczania to by zapisać wszystkie dane i obliczyć sumę oraz podzielić przez liczbę punktów odniesienia za każdym razem, kiedy pojawił się nowy punkt odniesienia. Można jednak po prostu zaktualizować zbiorczą średnią, ponieważ nowa wartość xi 1 staje się dostępna, przy użyciu wzoru: W ten sposób obecna średnia skumulowana dla nowego punktu odniesienia jest równa poprzedniej średniej skumulowanej oraz różnica między ostatnim punktem odniesienia a wartością poprzednia średnia podzielona liczbą otrzymanych punktów. Gdy wszystkie punkty odniesienia (i N) osiągną, średnia łączna będzie równa średniej końcowej. Wyprowadzenie skumulowanej średniej formuły jest proste. Używając i podobnie dla i 1. widać, że Rozwiązanie tego równania dla wyników CA i 1: Średnia ważona ważona Edytuj Średnia ważona jest dowolną średnią mającą współczynniki mnożące, aby różnić wagi dane w różnych pozycjach w oknie próbki. Matematycznie średnia ruchoma jest splotem punktów odniesienia z ustaloną funkcją ważenia. Jedna aplikacja usuwa piksele z cyfrowego obrazu graficznego. W technicznej analizie danych finansowych ważona średnia ruchoma (WMA) ma określone znaczenie ciężarów, które zmniejszają się w postępie arytmetycznym. 2 W n-day WMA ostatni dzień ma ciężar n. druga nowsze n 16087221601, itd. do jednego. Plik: ważone średnie ruchome N15.png Podczas obliczania wartości WMA w kolejnych wartościach różnica między licznikami WMA M 1 a WMA M jest np. M 1 1608722160 p M 16087221601608722160 p M 8722n1. Jeśli oznaczamy sumę M 160160160160 p M 8722 n 1 przez Total M następnie wykres po prawej stronie pokazuje, jak spadają ciężary, od największej wagi dla najnowszych punktów odniesienia, do zera. Można go porównać do ciężaru w wykładniczej średniej ruchomej, która następuje. Mnożona średnia ruchoma Edytuj wykładniczą średnią ruchomą (EMA), znaną również jako średnia ważona ruchoma (EWMA), 3 jest rodzajem nieskończonego filtra odpowiedzi impulsów, który stosuje współczynniki ważenia, które zmniejszają się wykładniczo. Ważenie każdego starszego punktu odniesienia zmniejsza się wykładniczo, nigdy nie osiągając zera. Wykres po prawej pokazuje przykład spadku wagi. EMA dla serii Y może być obliczana rekurencyjnie: współczynnik reprezentuje stopień spadku wagi, współczynnik ciągłego wygładzania między 0 a 1. Wyższe zniżki starszych obserwacji szybciej. Alternatywnie można wyrazić w kategoriach N okresów, w których 1601602 (N 1) Błąd skryptu 93. Na przykład, jeśli N 16016019 odpowiada 1601600.1, okres półtrwania ciężarów (przedział, na który masa obniża się o współczynnik 2) wynosi około N 2,8854 (w granicach 1 jeśli N 160gt1605). Y t jest wartością w przedziale czasowym t. S t jest wartością EMA w dowolnym okresie t. S 1 jest niezdefiniowany. S1 można inicjować na wiele różnych sposobów, najczęściej przez ustawienie S 1 na Y 1. choć istnieją inne techniki, takie jak ustawienie S 1 na średnie z pierwszych 4 lub 5 obserwacji. Znaczenie efektu inicjalizacji S 1 względem uzyskanej średniej ruchomej zależy od mniejszych wartości, dlatego wybór S 1 jest stosunkowo ważniejszy niż większe wartości, ponieważ wyższe rabaty starszych obserwacji szybciej. Ten preparat jest zgodny z Hunter (1986). 4 Poprzez wielokrotne zastosowanie tej formuły w różnych momentach możemy ostatecznie napisać S t jako ważoną sumę punktów odniesienia Y t. jako: alternatywne podejście Robertsa (1959) używa Yt zamiast Y t 87221. 5 Niniejsza formuła może być również wyrażona w technice analizy następująco, pokazując, jak EMA zmierza do ostatniego punktu odniesienia, ale tylko o połowę różnicy (za każdym razem):, Jest to nieskończona suma ze zmniejszającymi się terminami. Okresy N w N-Day EMA określają tylko ten czynnik. N nie jest punktem zatrzymania dla obliczeń w taki sposób, w jaki jest w SMA lub WMA. Dla wystarczająco dużego N Pierwsze punkty odniesienia N w EMA reprezentują około 86 całkowitej masy w obliczeniach: 6 Powyższa formuła mocy podaje wartość początkową danego dnia, po której można zastosować kolejną formułę dni następnych. Kwestia tego, jak daleko odejść od wartości początkowej, zależy w najgorszym przypadku od danych. Duże ceny w starych danych będą miały wpływ na łączną wartość, nawet jeśli ich ważenie jest bardzo małe. Jeśli ceny mają niewielkie odchylenia, można rozważyć ważenie. Waga pominięta poprzez zatrzymanie po k warunkach jest większa niż całkowita masa. Na przykład, aby mieć 99,9 ciężaru, ustawić powyżej współczynnika równego 0,1 i rozwiązać dla k. dla tego przykładu (waga 99,9). Modyfikowana średnia ruchoma Edytowana zmodyfikowana średnia ruchoma (MMA), średnia ruchoma (RMA) lub wygładzona średnia ruchoma jest zdefiniowana jako: Zastosowanie do pomiaru wydajności komputera Edytuj niektóre wskaźniki wydajności komputera, np. średnią długość kolejki procesów lub średnie wykorzystanie procesora, użyj formy wykładniczej średniej ruchomej. Określony jest jako funkcja czasu pomiędzy dwoma odczytami. Przykładem współczynnika przynoszącego większą wagę do bieżącego odczytu i mniejszej wagi do starszych odczytów jest na przykład 15-minutowa średnia L długości kolejki procesów Q. mierzone co 5 sekund (różnica czasu wynosi 5 sekund), jest obliczane jako inne wagi. Ewaluowanie innych systemów ważenia stosuje się na przykład 8211, np. w obrocie akcjami ważenie wagi będzie ważone w każdym przedziale czasowym proporcjonalnie do jego wielkości handlowej. Kolejnym ważeniem, stosowanym przez aktuariuszy jest Spencers 15-punktowy ruch średnio 11 (średnia ruchoma średnia). Współczynniki wagi symetrycznej to -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Poza światem finansowym ważone środki bieżące mają wiele form i zastosowań. Każda funkcja ważenia lub jądro ma swoje własne cechy charakterystyczne. W inżynierii i nauce częstotliwość i odpowiedź fazy filtra mają często kluczowe znaczenie dla zrozumienia pożądanych i niepożądanych zniekształceń, które dany filtr zastosuje do danych. Średnia nie tylko wygładza dane. Średnia jest formą filtra dolnoprzepustowego. Skutki danego filtra powinny być rozumiane w celu dokonania odpowiedniego wyboru. W tym punkcie w francuskiej wersji tego artykułu omówiono efekty widmowe trzech rodzajów środków (zbiorcza, wykładnicza, gaussowska). Ruchoma mediana Edytuj Z statystycznego punktu widzenia średnia ruchoma, wykorzystywana do oszacowania trendu podstawowego w serii czasowej, jest podatna na rzadkie zdarzenia, takie jak szybkie wstrząsy lub inne nieprawidłowości. Bardziej solidnym oszacowaniem trendu jest prosta ruchomą medianę w n punktach czasowych: gdzie znajduje się mediana, na przykład poprzez sortowanie wartości wewnątrz nawiasów i znalezienie wartości w środku. Dla większych wartości n. mediana może być skutecznie obliczona poprzez uaktualnienie indeksującego skiplistę. 12 Statystycznie, średnia ruchoma jest optymalna dla odzyskiwania trendu podstawowego szeregu czasowego, gdy fluktuacje tendencji są zwykle rozprowadzane. Jednak rozkład normalny nie powoduje dużego prawdopodobieństwa wystąpienia bardzo dużych odchyleń od trendu, który wyjaśnia, dlaczego takie odchylenia będą miały nieproporcjonalnie duży wpływ na szacunkową tendencję. Można wykazać, że jeśli wahania zostaną uznane za rozproszone przez Laplace'a. wtedy ruchoma mediana jest optymalna pod względem statystycznym. 13 W przypadku danej wariancji dystrybucja Laplace'a powoduje większe prawdopodobieństwo wystąpienia rzadkich zdarzeń niż normalnie, co tłumaczy, dlaczego ruchoma mediana toleruje wstrząsy lepiej niż średnia ruchoma. Gdy prosta mediana powyżej jest centralna, wygładzanie jest identyczne z filtrem średnim, który ma zastosowania np. W przetwarzaniu sygnału obrazu. Zobacz także Edytuj Ten artykuł zawiera listę referencji. ale jego źródła nie są jasne, ponieważ nie posiadają wystarczających cytatów. Pomóż ulepszyć ten artykuł, wprowadzając dokładniejsze cytaty. 32 (luty 2017 r.) Średnia szybkość przeciętna - SMA BREAKING DOWN Średnia przepływająca średnia średnia - SMA Prosta średnia ruchoma jest dostosowywana do tego, że może być obliczana na inną liczbę okresów, po prostu przez dodanie ceny zamknięcia zabezpieczenia dla wielu a następnie dzieląc tę ​​sumę przez liczbę okresów, co daje średnią cenę zabezpieczenia w danym okresie. Prosta średnia ruchoma wygładza niestabilność i ułatwia wyświetlanie tendencji cenowej. Jeśli prosta średnia ruchoma wskazuje, oznacza to, że cena zabezpieczeń rośnie. Jeśli wskazuje to oznacza, że ​​cena zabezpieczeń maleje. Im dłuższa jest rama czasowa dla średniej ruchomej, tym gładsza jest zwykła średnia ruchoma. Krótkotrwała średnia ruchoma jest bardziej zmienna, ale jej odczyt jest bliżej danych źródłowych. Znaczenie analityczne Średnie kroczące są ważnym narzędziem analitycznym służącym do identyfikacji obecnych trendów cenowych i możliwości zmiany ustalonego trendu. Najprostszą formą wykorzystania prostej średniej ruchomej w analizie jest użycie jej w celu szybkiego stwierdzenia, czy zabezpieczenie znajduje się w trendzie wzrostowym czy spadku. Innym popularnym, choć nieco bardziej złożonym narzędziem analitycznym, jest porównanie pary prostych średnic ruchu, z których każdy obejmuje różne ramy czasowe. Jeśli średnia krótkoterminowa średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, spodziewany jest trend wzrostowy. Z drugiej strony średnia długoterminowa powyżej średniej krótkoterminowej wskazuje na tendencję spadkową. Popularne wzorce handlowe Dwa popularne wzorce handlowe wykorzystujące proste średnie ruchome to krzyż śmierci i złoty krzyż. Krzyż śmierci pojawia się, gdy 50-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej 200-dniowej średniej ruchomej. Jest to sygnał nieprzyjemny, że dalsze straty są w sprzedaży. Złoty krzyż ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przewyższa długoterminową średnią ruchliwą. Wzmocnione przez wysokie obroty, może sygnalizować dalsze zyski są w magazynie. Średnie ruchome - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wprowadzenie Zmiana średniej wygładza dane o cenach, tworząc wskaźnik po trendach. Nie przewidują kierunków cen, ale raczej określają obecny kierunek z opóźnieniem. Przekroczone średnie diety, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach. Pomimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać na ceny i eliminują hałas. Stanowią również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak taśmy Bollingera. MACD i Oscylator McClellan. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunków trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Oto wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: proste obliczanie średniej ruchomej Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez obliczenie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się zmienia. Stare dane są usuwane w miarę udostępniania nowych danych. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasowej. Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się z 11 do 17 w ciągu siedmiu dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dni obliczeniowych. Warto też zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład, średnia ruchoma dla pierwszego dnia to 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest opóźniona. Obliczanie średniej ruchomej wykładniczej Średnie ruchome średnie wykładnicze zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Waga zastosowana do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Są trzy etapy obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma. Wyznaczona średnia ruchoma (EMA) musi zaczynać się gdzieś tak, tak jak w poprzednim obliczeniu wykorzystywana jest prosta średnia ruchoma, podobnie jak poprzednia emisja EMA0. Po drugie obliczyć mnożnik ważący. Po trzecie, obliczyć wykładniczą średnią ruchomą. Poniższa formuła dotyczy 10-dniowej EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma stosuje się do 18.18 ważenia do najnowszej ceny. 10-EMA okres może być również nazywany 18.18 EMA. Dwudziestoczteroletnia EMA stosuje wagę 9,52 w stosunku do ostatniej ceny (2 (201) .0952). Zwróć uwagę, że ważenie krótszego okresu czasu jest większe niż ważenie przez dłuższy okres czasu. W rzeczywistości, wagi spadają o połowę za każdym razem, gdy średnia długość ruchu jest dwukrotnie większa. Jeśli potrzebujesz określonej wartości procentowej dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją zamienić na okresy czasu, a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA0: Poniżej znajduje się przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10- dniowej średniej ruchomej dla Intel. Proste średnie ruchome są proste i niewiele wyjaśniają. 10-dniowa średnia po prostu porusza się w miarę pojawiania się nowych cen, a stare ceny spadają. Wytworzona średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana dopiero po 20 lub późniejszych okresach. Innymi słowy, wartość arkusza excel może się różnić od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu. Ten arkusz kalkulacyjny kończy się tylko 30 okresami, co oznacza, że ​​wpływ tej prostej średniej ruchomej miało 20 okresów na rozproszenie. StockCharts co najmniej 250-krotne (zwykle znacznie dalej) dla swoich obliczeń, więc efekty prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik Lag zwiększa ruchomą średnią, tym bardziej lag. 10-dniowa wykładnicza średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i wkrótce po skręceniu cen. Krótkie średnie ruchy są jak łodzie szybkości - zwinne i szybko zmieniające się. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera dużo danych, które spowalniają. Dłuższe średnie ruchome są jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmiany. Potrzeba większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić bieg. Powyższy wykres pokazuje SampP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowania wyższe. Nawet w okresie spadku stycznia i lutego 100-dniowy kurs SMA utrzymywał kurs i nie obrócił się. 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste vs potoczne średnie kroczące Mimo że istnieją wyraźne różnice między prostymi średnimi ruchoma a średnimi ruchoma wykładniczymi, niekoniecznie jest to lepsze od innych. Wyższe średnie kroczące mają mniej opóźnień, a zatem są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Średnie kroczące średnie ruchy spadną przed średnimi ruchami. Z drugiej strony stanowią średnią cenę za cały okres. Jako takie, proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do identyfikacji poziomów wsparcia lub oporu. Przeciętne preferencje ruchów zależą od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Chartiści powinni eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, jak również różne ramy czasowe, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Poniższy wykres przedstawia firmę IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniową EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca. Zauważ, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie kroczące (okresy 5-20) najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu. Chartreszy zainteresowani trendami średniookresowymi wybieraliby dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów. Inwestorzy długoterminowi wolą ruszać się średnio 100 lub więcej okresów. Niektóre średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne. Najbardziej popularna jest 200-dniowa średnia ruchoma. Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następna, 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chrześcijan korzysta ze średnich ruchów 50-dniowych i 200-dniowych razem. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było ją obliczyć. Jeden po prostu dodał numery i przesunął punkt dziesiętny. Identyfikacja tendencji Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby. Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Określona średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół wzrastające. Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że średnio spadają ceny. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję spadkową. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią ruchoma. Ten przykład pokazuje, jak dobrze działają średnie ruchome, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zajęło 15 spadków, aby odwrócić kierunek tej średniej ruchomej. Te wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji w miarę ich wystąpienia (w najlepszym wypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym przypadku). MMM kontynuował spadek w marcu 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się dopiero po tym przypływie. Gdy tylko to zrobił, MMM kontynuował wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przeprowadzki średnie działają doskonale w silnych trendach. Double Crossovers Dwa średnie ruchome mogą być używane razem do generowania sygnałów krzyżowych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to podwójną metodą crossover. Podwójne przejazdy obejmują jedną stosunkowo krótką średnią ruchową i jedną stosunkowo długą średnią ruchoma. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe dla systemu. System za pomocą 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA uznano za krótkoterminową. System korzystający z 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Przejściowy zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dalszą średnią ruchomej. Jest to również znany jako złoty krzyż. Pochylenie spadkowe następuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dłużej przeciętną średnią. Jest to znany jako martwy krzyż. Przekazywanie przecięć średnich powoduje relatywnie późne sygnały. W końcu system zatrudnia dwa wskaźniki słabiej rozwinięte. Im dłuższe są ruchome okresy średnie, tym większe opóźnienie w sygnałach. Te sygnały działają świetnie, gdy trwa tendencja. Jednakże, ruchomy system przecięcia crossoveru przyniesie wiele pseudonów bez silnego trendu. Istnieje również potrójna metoda krzyżowa obejmująca trzy średnie ruchome. Ponownie, generowany jest sygnał, gdy najkrótsza średnia ruchoma przekracza dwa dłuższe średnie ruchome. Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie ruchome 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe. Powyższy wykres przedstawia Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona kropkowana linią) i 50-dniową EMA (czerwoną linią). Czarna linia jest codziennym zamknięciem. Użycie średniej ruchomych zwrotnic doprowadziłoby do trzech pędników, zanim złapano dobry handel. 10-dniowa EMA zerwała się pod 50-dniową EMA pod koniec października (1), ale to nie potrwa długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał już dłużej, ale w styczniu (3) następny niedźwiedzia krzyżowa pojawiły się pod koniec listopada poziomu cen, co zaowocowało kolejnym szarpnięciem. Ten niedźwiedzią krzyk nie trwał tak długo, jak 10 dniowy EMA powrócił ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zasygnalizował silnemu ruchowi w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20. W tym miejscu są dwa wyjazdy. Po pierwsze, przejazdy są skłonne do wędrowania. Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec psuwaczom. Handlowcy mogą wymagać rozjazdu przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przemieszczała się powyżej przedniej 50-dniowej EMA o pewien poziom przed działaniem. Po drugie, MACD może być używany do identyfikacji i ilościowej oceny tych przecięć. MACD (10,50,1) pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego. MACD obraca się podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator Oscylatora Procentowego (PPO) może być używany w ten sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Warto zauważyć, że MACD i PPO są oparte na średnich ruchach wykładniczych i nie odpowiadają prostym średnim kroczącym. Ten wykres przedstawia firmę Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200). W okresie 2 12 lat istniały cztery średnie ruchome przejazdy. Pierwsze trzy przyniosły ubolewanie lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się czwartym rozdrożem, kiedy ORCL sięgnął połowy lat dwudziestych. Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przeceny cenowe Przeceny średnie można również wykorzystać do generowania sygnałów z prostymi przeceniami cen. Ruchliwy sygnał jest generowany, gdy ceny poruszają się powyżej średniej ruchomej. Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Przeceny cen można połączyć w handlu w większym trendzie. Dłuższa ruchomość ś rednia wyznacza ton dla wię kszej tendencji, a przy generowaniu sygnałów używa się krótszej ruchomoś ci. Poszukiwano uprzejmych krzyżówek cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej średniej dłużej. Będzie to handel w zgodzie z większym trendem. Na przykład, jeśli cena przekracza 200-dniową średnią ruchoma, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchoma. Oczywiście ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomości poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywe niekorzystne byłyby ignorowane, ponieważ większa tendencja wzrasta. Krzywa niedźwiedzia po prostu sugeruje pullback w większym trendzie wzrostowym. Krzyż powyżej 50-dniowej średniej ruchomości oznaczałby wzrost cen i kontynuację większej dynamiki wzrostu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Stan wzrósł powyżej i utrzymywał się powyżej średniej ruchowej 200 dni w sierpniu. Od początku listopada po raz pierwszy pojawiły się spadki poniżej 50-dniowej EMA i ponownie na początku lutego. Ceny szybko się cofnęły ponad 50-dniowy EMA, aby zapewnić uparty sygnał (zielone strzałki) w harmonii z większą fazą wzrostu. MACD (1,50,1) jest wyświetlany w oknie wskaźników w celu potwierdzenia krzyżów cenowych powyżej lub poniżej 50-dniowego EMA. Jednorodzona EMA równa jest cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa niż 50-dniowa EMA. Wsparcie i opór Średnie kroczące mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrend. Krótkoterminowe trenowanie może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera. Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma. Jeśli fakt, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany. To prawie jak samospełniający się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w trakcie wyprzedzenia. Gdy trend odwrócił się z podwójną górną przerwą, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki napędzane są emocjami, co czyni je bardziej skłonne do przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnia ruchoma może być wykorzystana do identyfikacji stref wsparcia lub rezystancji. Wnioski Korzyści płynące ze stosowania średnich ruchomej należy oceniać na niekorzyść. Średnie kroczące są następujące trendy lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą krok za sobą. Niekoniecznie jest to zła rzecz. Przecież tren jest twój przyjaciel i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie kroczące zapewniają, że przedsiębiorca jest zgodny z obecnym trendem. Chociaż trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie obrotu, co powoduje, że średnia ruchoma jest nieefektywna. Raz w trendzie poruszają się średnie, ale też dają późne sygnały. Don039t oczekują sprzedaży na górze i kupowania na dole przy średnich ruchomech. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnia ruchoma nie powinna być używana samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami uzupełniającymi. Chartiści mogą używać średnich kroczących do określenia ogólnej tendencji, a następnie użyć RSI w celu zdefiniowania poziomów przejęcia lub zbytych. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako funkcja nakładania się cen na stół roboczy programu SharpCharts. Używając menu rozwijanego Overlays, użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej lub średnią ruchową wykładniczą. Pierwszy parametr służy do określania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C dla zamknięcia. Do oddzielenia parametrów stosuje się przecinek. Do dodania innego opcjonalnego parametru można przesuwać średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (na przyszłość). Liczba ujemna (-10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do lewej 10 okresów. Liczba dodatnia (10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do 10-ciu okresów. Wielokrotne średnie ruchome można pokryć wykresem cen, dodając kolejną linię nakładki do stołu roboczego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i style, aby rozróżnić różne średnie ruchome. Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomych nakładek na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo z kilkoma ruchomymi średnimi. Używanie średnich kroczących ze skanowaniem w StockCharts Poniżej przedstawiono przykładowe skanowanie, które członkowie magazynu StockCharts mogą skanować w różnych sytuacjach średniej ruchomej: Bullish Moving Average Cross: ta analiza dotyczy zasobów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i wzroście krzyża z 5 EMA i EMA 35-dniowy. 150-dniowa średnia ruchoma rośnie tak długo, jak długo sprzedaje się powyżej jej poziomu pięć dni temu. Krzyż uparty pojawia się, gdy 5-dniowa EMA przesuwa się powyżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej wielkości. Niesklasyfikowany ruch średnio krzyżowy: to skanuje szuka zapasów z 150-dniową prostą średnią ruchomą i krzyżykiem 5-dniowego EMA i 35-dniowego EMA. 150-dniowa średnia ruchoma spadnie tak długo, jak sprzedaje się poniżej poziomu sprzed pięć dni. Krzywa nieuzasadniona występuje, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się poniżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej. Dalsze studia Książka Johna Murphy'ego zawiera rozdział dotyczący średnich kroczących i ich różnych zastosowań. Murphy obejmuje plusy i minusy średnich kroczących. Ponadto, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie współpracują z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu kanałami. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy