Jak obliczyć ważone średnie kroczące w programie Excel za pomocą wygładzania wykładniczego Analiza danych programu Excel dla manekinów, edycja 2. Narzędzie Wygładzanie wykładnicze w programie Excel oblicza średnią ruchomą. Jednak wygładzanie wykładnicze obciąża wartości zawarte w obliczeniach średniej ruchomej, tak że nowsze wartości mają większy wpływ na średnie obliczenia, a stare wartości mają mniejszy wpływ. To ważenie odbywa się poprzez stałą wygładzania. Aby zilustrować, jak działa narzędzie Wygładzanie wykładnicze, przypuśćmy, że ponownie przeanalizujesz średnią dzienną temperaturę. Aby obliczyć ważone średnie ruchome za pomocą funkcji wygładzania wykładniczego, wykonaj następujące czynności: Aby obliczyć wykładniczą wygładzoną średnią ruchomą, najpierw kliknij przycisk polecenia Data tab8217s Analiza danych. Gdy program Excel wyświetli okno dialogowe Analiza danych, wybierz element Wygładzanie wykładnicze z listy, a następnie kliknij przycisk OK. Excel wyświetla okno dialogowe Wygładzanie wykładnicze. Zidentyfikuj dane. Aby zidentyfikować dane, dla których chcesz obliczyć wyrównywaną wykładniczo średnią kroczącą, kliknij pole tekstowe Zakres wprowadzania. Następnie określ zakres wejściowy, wpisując adres zakresu arkusza lub wybierając zakres arkusza roboczego. Jeśli zakres wejściowy zawiera etykietę tekstową do identyfikacji lub opisu danych, zaznacz pole wyboru Etykiety. Zapewnij stałą wygładzania. Wprowadź stałą wygładzania w polu tekstowym Czynnik tłumienia. Plik Pomocy programu Excel sugeruje, że używasz stałej wygładzania od 0,2 do 0,3. Można jednak przypuszczać, że jeśli używasz tego narzędzia, masz własne wyobrażenie o tym, jaka jest poprawna stała wygładzania. (Jeśli nie masz pojęcia o stałej wygładzania, być może nie powinieneś używać tego narzędzia). Powiedz Excelowi, gdzie umieścić wykładniczo wygładzone średnie ruchome. Użyj pola tekstowego Zakres wyników, aby określić zakres arkusza roboczego, w którym chcesz umieścić dane średniej ruchomej. W przykładzie arkusza na przykład dane średniej ruchomej umieszcza się w zakresie arkusza roboczego B2: B10. (Opcjonalnie) Wykres wykładniczo wygładzonych danych. Aby wyświetlić wykres wykładniczo wygładzonych danych, zaznacz pole wyboru Wynik wykresu. (Opcjonalnie) Wskaż, że chcesz obliczać standardowe informacje o błędach. Aby obliczyć błędy standardowe, zaznacz pole wyboru Błędy standardowe. Program Excel umieszcza standardowe wartości błędów obok wykładniczo wygładzanych średnich ruchomych wartości. Po zakończeniu określania wartości średniej ruchomej, którą chcesz obliczyć i gdzie chcesz umieścić, kliknij OK. Program Excel oblicza średnią ruchomą. Jaka jest różnica między średnią kroczącą a średnią ważoną. Średnia krocząca z pięcioma okresami, w oparciu o powyższe ceny, zostanie obliczona przy użyciu następującej formuły: Na podstawie powyższego równania średnia cena w okresie wymienionym poniżej powyżej było 90,66. Używanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Ograniczeniem jest to, że punkty danych ze starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zestawu danych. Tu zaczynają grać ważone średnie ruchome. Średnie ważone przypisują większą wagę do bardziej aktualnych punktów danych, ponieważ są bardziej istotne niż dane z odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić maksymalnie 1 (lub 100). W przypadku prostej średniej kroczącej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie są pokazane w powyższej tabeli. Cena zamknięcia AAPLŚrednie średnie ruchome: podstawy Przez lata technicy znaleźli dwa problemy z prostą średnią kroczącą. Pierwszy problem leży w przedziale czasowym średniej ruchomej (MA). Większość analityków technicznych uważa, że działania cenowe. cena otwarcia lub zamknięcia akcji nie jest wystarczająca, na czym można polegać, jeśli chodzi o właściwe przewidywanie sygnałów kupna lub sprzedaży akcji crossoveru MA. Aby rozwiązać ten problem, analitycy przypisują teraz większą wagę najnowszym danym cenowym za pomocą wykładniczo wygładzonej średniej ruchomej (EMA). (Dowiedz się więcej w Eksplorowanie wykładniczo ważonej średniej ruchomej). Przykład Przykład Na przykład przy użyciu 10-dniowego MA, analityk podjąłby cenę zamknięcia 10 dnia i pomnożył tę liczbę przez 10, dziewiąty dzień po dziewiątej, ósmy dzień po ósmym i tak dalej do pierwszego z MA. Po ustaleniu całkowitej liczby analityk dzieli tę liczbę przez dodanie mnożników. Jeśli dodasz mnożniki 10-dniowego przykładu MA, liczba ta wynosi 55. Ten wskaźnik jest nazywany liniowo ważoną średnią ruchomą. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy.) Wielu techników jest zdecydowanym zwolennikiem wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Wskaźnik ten został wyjaśniony na wiele różnych sposobów, co dezorientuje zarówno studentów, jak i inwestorów. Być może najlepsze wyjaśnienie pochodzi z John J. Murphys Analiza techniczna rynków finansowych (opublikowanej przez New York Institute of Finance, 1999): Wykładniczo wygładzona średnia ruchoma rozwiązuje oba problemy związane z prostą średnią kroczącą. Po pierwsze wykładnicza średnia wygładzona przypisuje większą wagę nowszym danym. Dlatego jest to ważona średnia ruchoma. Ale podczas gdy przypisuje ona mniejszą wagę do danych dotyczących przeszłych cen, uwzględnia w swoich obliczeniach wszystkie dane z życia instrumentu. Ponadto użytkownik może dostosować wagę, aby nadać większą lub mniejszą wagę najnowszej cenie dni, która jest dodawana do wartości procentowej wartości z poprzednich dni. Suma obu wartości procentowych wynosi do 100. Na przykład cenę za ostatnie dni można przypisać wagę 10 (.10), która jest dodawana do wagi wcześniejszych dni wynoszącej 90 (.90). Daje to ostatni dzień 10 łącznej wagi. Byłoby to równowartość średniej z 20 dni, dając cenę z ostatnich dni mniejszą wartość 5 (.05). Rysunek 1: Średnia ruchoma wygładzona wykładniczo Powyższa tabela przedstawia indeks złożony Nasdaq z pierwszego tygodnia od sierpnia 2000 r. Do 1 czerwca 2001 r. Jak widać wyraźnie, EMA, która w tym przypadku wykorzystuje dane o cenie zamknięcia okres dziewięciu dni, ma określone sygnały sprzedaży na 8 września (oznaczone czarną strzałką w dół). Był to dzień, w którym indeks spadł poniżej poziomu 4000. Druga czarna strzałka pokazuje kolejną nogę, której technicy naprawdę oczekiwali. Nasdaq nie mógł wygenerować wystarczającej ilości i odsetek od inwestorów detalicznych, aby przełamać 3.000 punktów. Następnie spadł ponownie do poziomu 1619.58 w kwietniu 4. Trend wzrostowy z 12 kwietnia zaznaczono strzałką. Tutaj indeks zamknął się na poziomie 1 961,46, a technicy zaczęli postrzegać menedżerów funduszy instytucjonalnych, którzy zaczęli zdobywać okazje, takie jak Cisco, Microsoft i niektóre kwestie związane z energią. (Przeczytaj nasze powiązane artykuły: Przenoszenie średnich kopert: Udoskonalanie popularnego narzędzia do handlu i średnie ruchome odbicie). Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia osoby. Ważne informacje prawne na temat e-maila, który wyślesz. Korzystając z tej usługi, zgadzasz się wpisać swój prawdziwy adres e-mail i wysyłać go tylko do osób, które znasz. W niektórych jurysdykcjach łamanie prawa polega na fałszywym identyfikowaniu się w wiadomości e-mail. Wszystkie podane przez ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Temat wiadomości e-mail, którą wyślesz, będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne i wzajemne inwestowanie - Inwestycje Fidelity Kliknięcie linku spowoduje otwarcie nowego okna. Średnia ważona ruchoma (WMA) Opis Ważona średnia ruchoma zwiększa wagę ostatnich danych, a mniej danych historycznych. Odbywa się to poprzez pomnożenie każdej ceny prętów przez współczynnik ważenia. Ze względu na swoje unikalne obliczenia, WMA będzie podążać za cenami dokładniej niż odpowiadająca mu Prosta Średnia Ruchoma. Jak działa ten wskaźnik Użyj WMA, aby określić kierunek trendu. Może to być wskazówka do kupowania, gdy ceny spadną blisko lub tuż poniżej WMA. Może to być wskazówka do sprzedaży, gdy ceny będą rosły w kierunku WMA lub tuż nad nim. Średnie ruchome mogą również wskazywać obszary wsparcia i oporu. Rosnąca WMA ma tendencję do wspierania akcji cenowej, podczas gdy spadająca WMA ma tendencję do stawiania oporu działaniom cenowym. Ta strategia wzmacnia ideę kupowania, gdy cena zbliża się do rosnącej WMA lub sprzedaje się, gdy cena zbliża się do spadającego WMA. Wszystkie średnie kroczące, w tym WMA, nie są przeznaczone do identyfikacji transakcji z dokładnością do najniższego lub najwyższego poziomu. Średnie ruchome zwykle potwierdzają, że twój handel znajduje się w ogólnym kierunku trendu, ale z opóźnieniem przy wejściu i wyjściu. WMA ma krótszą zwłokę niż SMA. Podczas interpretacji WMA należy stosować te same zasady, które dotyczą SMA. Pamiętaj jednak, że WMA jest generalnie bardziej wrażliwy na zmiany cen. To może być miecz obosieczny. Z jednej strony WMA może identyfikować trendy wcześniej niż SMA. Z drugiej strony, WMA prawdopodobnie doświadcza więcej whipsaws niż odpowiadający mu SMA. Obliczenia Najnowsze dane są ważniejsze i przyczyniają się bardziej do końcowej wartości WMA. Współczynnik ważenia zastosowany do obliczenia WMA jest określony przez okres wybrany dla wskaźnika. Na przykład, pięcioletni WMA będzie obliczany w następujący sposób: WMA (P1 5) (P2 4) (P3 3) (P4 2) (P5 1) (5 4 3 2 1) Gdzie: P1 aktualna cena P2 cena jeden bar temu, itp
No comments:
Post a Comment