Vwap strategy forex trading

Handel z VWAP i MVWAP Średnia ważona wolumenem (VWAP) i średnia ważona ruchoma cena (MVWAP) są narzędziami handlowymi, z których mogą korzystać wszyscy inwestorzy. Jednak narzędzia te są najczęściej używane przez krótkoterminowych inwestorów i programy transakcyjne oparte na algorytmach. MVWAP może być używany przez dłuższych inwestorów, ale VWAP patrzy tylko na jeden dzień na raz ze względu na swoje obliczenia w ciągu dnia. Oba wskaźniki są specjalnym rodzajem średniej ceny, która uwzględnia wielkość, co zapewnia o wiele dokładniejszą migawkę średniej ceny. Wskaźniki służą również za punkt odniesienia dla osób i instytucji, które chcą ocenić, czy osiągnęły dobre wyniki lub słabe wykonanie na swoim zamówieniu. (W przypadku podkładu, patrz Ważone średnie ruchome: Podstawy.) Obliczanie VWAP Obliczenia VWAP są wykonywane przez oprogramowanie do tworzenia wykresów i wyświetlają nakładkę na wykresie reprezentującym obliczenia. Ten ekran przyjmuje formę linii, podobnie jak inne średnie ruchome. Sposób obliczania tej linii wygląda następująco: Wybierz swój przedział czasu (wykres znaczników, 1 min, 5 min itd.) Oblicz typową cenę za pierwszy okres (i wszystkie okresy następnego dnia). Typową cenę osiąga się, dodając wysokie, niskie i ścisłe i dzieląc przez trzy: (HLC) 3 Pomnożyć tę typową cenę przez objętość dla tego okresu. Da nam to wartość o nazwie TPV. Zachowaj bieżącą sumę wartości TPV, zwaną skumulowanym TPV. Osiąga się to przez ciągłe dodawanie ostatniego TPV do wcześniejszych wartości (z wyjątkiem pierwszego okresu, ponieważ nie będzie wcześniejszej wartości). Liczba ta powinna być coraz większa wraz z postępem dnia. Zachowaj całkowitą objętość całkowitą. Zrób to przez ciągłe dodawanie najnowszego woluminu do poprzedniego woluminu. Liczba ta powinna rosnąć tylko wraz z postępem dnia. Oblicz VWAP z informacjami: skumulowana objętość TPV. Zapewni to średnią ważoną wolumenem cenę dla każdego okresu i zapewni dane do utworzenia płynnej linii, która pokrywa dane dotyczące ceny na wykresie. Najlepiej jest użyć programu do arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia danych, jeśli robisz to ręcznie. Arkusz kalkulacyjny można łatwo skonfigurować. Rysunek 1: Nagłówki arkusza kalkulacyjnego Źródło: Microsoft Excel Należy wprowadzić odpowiednie obliczenia. Uzyskanie MVWAP jest dość proste po obliczeniu VWAP. MVWAP jest zasadniczo średnią wartości VWAP. VWAP jest obliczany tylko każdego dnia, ale MVWAP może poruszać się z dnia na dzień, ponieważ jest średnią ze średniej. Zapewnia to dłuższym traderom handel z ruchomą średnią ważoną ceną. Jeśli przedsiębiorca chciałby otrzymać MVWAP o 10 okresach, po prostu czekałby na pierwsze dziesięć okresów, które upłynęły, a następnie wyliczyłby pierwsze 10 obliczeń VWAP. Zapewniłoby to handlowcowi MVWAP, który zaczyna być wykreślany w 10. okresie. Aby kontynuować obliczanie MVWAP, średnia ostatnich 10 wartości VWAP, zawiera nowy VWAP z ostatniego okresu i usuń VWAP z 11 okresów wcześniej. Zastosuj do wykresów Chociaż zrozumienie wskaźników i związanych z nimi obliczeń jest ważne, oprogramowanie do tworzenia wykresów może wykonać obliczenia za nas. W przypadku oprogramowania, które nie obejmuje VWAP lub MVWAP, nadal możliwe jest zaprogramowanie wskaźnika w oprogramowaniu za pomocą powyższych obliczeń. (W celu zapoznania się z nimi przeczytaj Wskazówki dotyczące tworzenia rentownych wykresów giełdowych.) Wybierając wskaźnik VWAP, pojawi się on na wykresie. Zasadniczo nie powinno być żadnych zmiennych matematycznych, które można zmienić lub skorygować za pomocą tego wskaźnika. Jeśli przedsiębiorca chce użyć wskaźnika Ruchomy VWAP (MVWAP), może skorygować ile razy wartość średnia w obliczeniach. Można to zrobić, dostosowując zmienną w naszej platformie do tworzenia wykresów. Wybierz wskaźnik, a następnie przejdź do jego funkcji edycji lub właściwości, aby zmienić liczbę uśrednionych okresów. Różnice między VWAP i MVWAP Istnieje kilka głównych różnic między wskaźnikami, które należy zrozumieć. VWAP zapewni całkowity czas pracy w ciągu dnia. Tak więc ostateczna wartość dnia jest średnią ważoną wolumenem za dzień. W przypadku korzystania z wykresu jednominutowego obliczono 390 (6,5 godziny x 60 minut) obliczeń na dzień, przy czym ostatni podaje dni VWAP. MVWAP z drugiej strony zapewni średnią liczbę obliczeń VWAP, które chcemy przeanalizować. Oznacza to, że nie ma wartości końcowej dla MVWAP, ponieważ może on płynąć płynnie z jednego dnia na dzień, podając średnią wartość VWAP w czasie. To sprawia, że ​​MVWAP staje się bardziej konfigurowalny. Może być dostosowany do konkretnych potrzeb. Może on również być bardziej dostosowany do ruchów rynkowych w przypadku krótkoterminowych transakcji i strategii lub może łagodzić hałas na rynku, jeśli wybrany zostanie dłuższy okres. VWAP dostarcza cennych informacji do kupowania i utrzymywania inwestorów, szczególnie po wykonaniu (lub na końcu dnia). Informuje on kupującego, czy otrzymał on cenę lepszą niż średnia w danym dniu, czy też otrzymał gorszą cenę. MVWAP niekoniecznie dostarcza tych samych informacji. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Understanding Order Execution.) VWAP zacznie być świeży każdego dnia. Objętość jest ciężka w pierwszym okresie po otwarciu rynku, dlatego działanie to zazwyczaj w dużym stopniu obciąża obliczenia VWAP. MVWAP może być przenoszony z dnia na dzień, ponieważ zawsze będzie uśredniać ostatnie okresy (na przykład 10) i jest mniej podatny na każdy indywidualny okres - i staje się stopniowo coraz mniej, tym więcej uśrednia się okresów. Ogólne strategie Kiedy zyskuje na popularności, możemy wykorzystać VWAP i MVWAP, aby uzyskać informacje z rynku. Jeśli cena jest powyżej VWAP, jest to dobra cena w ciągu dnia do sprzedaży. Jeśli cena jest niższa niż VWAP, jest to dobra cena w ciągu dnia. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Zalety wykresów śróddziennych opartych na danych). Istnieje jednak pewne zastrzeżenie dotyczące stosowania tego w ciągu dnia. Ceny są dynamiczne, więc to, co wydaje się być dobrą ceną w jednym punkcie dnia, może nie być z końcem dnia. W dniach, w których trend rośnie, inwestorzy mogą próbować kupować, gdy ceny odbijają się od MVWAP lub VWAP. Alternatywnie, mogą sprzedawać w trendach zniżkowych, ponieważ cena podąża w kierunku linii. Rysunek 2 pokazuje trzydniową akcję cenową w ETF iShares Silver Trust (SLV). Gdy cena wzrosła, pozostała w dużej mierze powyżej VWAP i MWAP, a spadki do linii zapewniły możliwości kupna. Gdy cena spadła, pozostały one w dużej mierze poniżej wskaźników, a wiece w kierunku linii były sposobami sprzedaży. Jest to zgłoszenie na blogu od Jordana Caroleo 8211 Jordar411 Redakcja Uwaga Jednym z najlepszych badań, których używam w trakcie mojego handlu, jest VWAP. VWAP Volume Weighted Average Price. Co to jest Zasadniczo, miara średniej ceny w ciągu dnia, która jest specyficzna dla objętości. Ma to kluczowe znaczenie dla handlowców w ciągu dnia (i dłuższych ram czasowych) ze względu na liczbę sposobów, w jaki można ich użyć do potwierdzenia. 1.) Względna siła w odniesieniu do VWAP. Handlowcy mogą zidentyfikować relatywną siłę (RS) w magazynie w odniesieniu do VWAP. Czy Twój magazyn aktywnie testuje trend VWAP w linii VWAP, ale nie może przekroczyć powyższego poziomu Czy testowanie przebiega w sposób nieoczekiwany i awaryjny Należy o tym pamiętać podczas używania VWAP w odniesieniu do RS. 2.) Potwierdzenie zmian trendów w ciągu dnia. VWAP może pomóc w potwierdzeniu nowych sprzedawców i nowych nabywców. Na przykład, jeśli twoje zapasy odznaczają się niższym trendem (będą niższe od VWAP), ale złapią wyższą stawkę i wyższe trendy (potencjalnie przekraczając VWAP), możesz się domyślać, że nowi kupujący wpadli na nazwę, aby wesprzeć. Podobnie na odwrót. Osobiście szukam sztuk, które mają wiele testów przeciwko VWAP. Kiedy otrzymam potwierdzenie skrzyżowania i trzymania, jest to obszar zainteresowania. 3.) Wykorzystanie VWAP do identyfikacji 8220 pojemników na torebki.8221 Dla wielu (szczególnie dla większych i większych graczy) VWAP to punkt oparcia dla bagholderów. W miarę jak poziom zapasów spada poniżej VWAP do nowych minimów (ten przykład jest długotrwały). Podobnie jak ucisk, te długie zaczynają toliquidate, tworząc bardziej strome VWAP. Wielu handlowców używa VWAP jako przystanku, co jest również dopuszczalne. Napędy CLF niższe po przetestowaniu VWAP. To gra o względnej słabości. Wykorzystując to wraz z innymi kluczowymi czynnikami (katalizator, korelacja sectormarket, itd.) Można zbudować potwierdzenie wejścia i wyjścia z transakcji. Napędy GILD są wyższe dzięki obsłudze w VWAP. W tym przykładzie podoba mi się również wiele testów przeciwko niemu. To tylko kilka punktów, dlaczego VWAP ma kluczowe znaczenie w handlu i analizach w ciągu dnia. Nie możesz handlować WYŁĄCZNIE na VWAP, ale jest to bardzo pomocne w potwierdzaniu i budowaniu tez. brak odpowiednich pozycji Komentarze są zamknięte. 1. SZKOLENIE SMB NIE JEST Dealerem Brokera. Szkolenie SMB angażuje się w edukację i szkolenia przedsiębiorcy. SMB TRAINING oferuje szereg produktów i usług, zarówno elektronicznych (przez Internet, poprzez smbtraining), jak i osobiście. SMB TRAINING oferuje również internetowe, interaktywne szkolenia na żądanie. 2. Seminaria prowadzone przez SMB TRAINING są wyłącznie do celów edukacyjnych. Informacje te nie stanowią ani nie powinny być interpretowane jako oferta lub próba złożenia oferty zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie decyzje inwestycyjne, które podejmujesz, a decyzje takie będą oparte wyłącznie na Twojej ocenie sytuacji finansowej, celach inwestycyjnych, tolerancji ryzyka i potrzebach płynnościowych. 3. Ten materiał jest dostarczany wyłącznie w celach edukacyjnych. Żadne przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji SMB TRAINING lub jej podmiotów stowarzyszonych do kupowania, sprzedawania lub przechowywania jakichkolwiek zabezpieczeń, produktów finansowych lub instrumentów omawianych w niniejszym dokumencie lub do angażowania się w jakąkolwiek konkretną strategię inwestycyjną. Treść nie jest, ani nie powinna być interpretowana jako oferta lub zachęta do złożenia oferty, do kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek papierów wartościowych. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje inwestycyjne, które podejmujesz. Decyzje takie powinny opierać się wyłącznie na ocenie Państwa sytuacji finansowej. Decyzje takie powinny opierać się wyłącznie na ocenie Państwa sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka i potrzeb w zakresie płynności. 4. Szkolenia SMB i SMB Capital Management, LLC są odrębnymi, ale stowarzyszonymi firmami. 5. Brak odpowiednich pozycji 6. Uwaga: Hipotetyczne symulowane komputerowo wyniki wydajności są uważane za dokładnie przedstawione. Nie są one jednak gwarantowane pod względem dokładności ani kompletności i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Hipotetyczne lub symulowane wyniki wydajności mają pewne nieodłączne ograniczenia. W przeciwieństwie do rzeczywistych wyników, symulowane wyniki nie odzwierciedlają faktycznego obrotu. Ponieważ także transakcje nie zostały faktycznie zrealizowane, wyniki mogły być zaniżone lub zrekompensowane wpływem ewentualnych niektórych czynników rynkowych, takich jak płynność, poślizg i prowizje. Symulowane programy handlowe w ogóle są również uzależnione od tego, czy zostały zaprojektowane z perspektywy czasu. Nie składa się oświadczeń, że jakikolwiek portfel będzie, lub może, osiągnąć zyski lub straty podobne do tych, które zostały wykazane. Wszystkie inwestycje i transakcje wiążą się z ryzykiem. Logowanie Rejestracja ręczna jest wyłączona 64 zapytań. 1.021 sekund. Strategia handlowa Dnia Dnia VWAP Na tym wideo blogu nasz główny projektant recenzuje wysyłaną mu strategię handlową. Ta strategia wykorzystuje VWAP (średnia ważona ważona ceną), aby potwierdzić zmianę trendu po znaczącej przerwie lub luce w dół. Obejrzyj całą prezentację wideo na dole tego wpisu na blogu. Idea strategii Trading Dnia VWAP Ten pomysł pochodził od mojego przyjaciela, który chciał zobaczyć, jak będzie utrzymywała strategia, o której myślał. Oto zrzut ekranu z wiadomości e-mail, którą otrzymałem od niego, opisując strategię najlepiej jak potrafił: Wdrażanie strategii transakcji dnia VWAP w tym przypadku dotyczy maszyny skończonej, której używałem w tej strategii handlu algorytmicznego. Jak pokazuje ten diagram stanu, szukamy luki lub luki, aby rozpocząć potencjalny handel. Kiedy widzimy przerwę lub szczelinę w dół, czekamy na niedźwiedzi krzyż lub zwyżkowy krzyż 8211 potencjalnie sygnalizujący zmianę kierunku 8211 od kierunku pierwotnej szczeliny. Oto dane wejściowe do strategii. Początkowo trzymaliśmy postoje mocno (200), wielkość przerwy ustalono na - 4 punkty ES, bez zestawu cen granicznych (wyjście przy zamknięciu), a okno potencjalnych transakcji zostało ustawione na około 1 godzinę po otwarciu rynku. Strategia handlowa Dnia Strategii VWAP Oto przykład zwycięskiego handlu, który pokazała strategia handlowa Objętościowej średniej ważonej ceny. Strategia transakcyjna Day Trading VWAP Ciekawa, jak ta strategia przebiegła przez cały okres testowania wstecz Co się stanie, jeśli użyjesz tej strategii bez zatrzymania Co, jeśli użyjesz zlecenia z limitem Co zrobić, jeśli okno transakcji będzie krótsze lub większe Co się stanie, jeśli to zrobisz przeciwnie niż 8211, zamiast zwalniać lukę, kupujesz lukę. Obejrzyj cały film, aby uzyskać odpowiedzi na te pytania. Dzięki za oglądanie Pamiętaj, że opcje kontraktów futures na rynku kontraktów terminowych wiążą się ze znacznym ryzykiem strat i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. 0 komentarzy AlgorithmicTrading udostępnia algorytmy transakcyjne oparte na skomputeryzowanym systemie, który jest również dostępny do użytku na komputerze osobistym. Wszyscy klienci otrzymują te same sygnały w ramach dowolnego pakietu algorytmów. Wszystkie porady są bezosobowe i nie są dostosowane do konkretnych sytuacji konkretnych osób. AlgorithmicTrading i jego zasady nie muszą rejestrować się w NFA jako CTA i publicznie domagają się tego zwolnienia. Informacje publikowane online lub rozprowadzane przez e-mail NIE zostały przejrzane przez żadną agencję rządową, ale obejmują między innymi sprawdzone raporty, oświadczenia i wszelkie inne materiały marketingowe. Dokładnie rozważ to przed zakupem naszych algorytmów. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwolnienia, o które się ubiegamy, odwiedź witrynę NFA: nfa. futures. orgnfa-registrationctaindex. html. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady unikalnej w danej sytuacji, skonsultuj się z licencjonowanym brokerCTA. ZASTRZEŻENIE: Commodity Futures Trading Commission Futures trading ma duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i być gotowym na zaakceptowanie ich w celu inwestowania na rynkach kontraktów terminowych. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Nie jest to ani nagabywanie, ani oferta kontraktów futures na "Buysell". Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych na tej stronie lub w raportach. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zwroty opublikowane na tej stronie i w naszych filmach są uważane za hipotetyczne. HIPOTETYCZNE WYNIKI WYNIKÓW POSIADAJĄ WIELE STARSZYCH OGRANICZEŃ, NIEKTÓRE, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. W FAKCIE SĄ CZĘSTO RÓŻNICE MIĘDZY HIPOTETYCZNYMI WYNIKAMI ORAZ REALNYMI REZULTATAMI OSIĄGNIĘTE PRZEZ JAKIKOLWIEK SZCZEGÓLNY PROGRAM HANDLOWY. JEDNYM Z OGRANICZEŃ WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH JEST TO, ŻE ZOSTAŁY OGÓLNIE PRZYGOTOWANE DO KORZYSTANIA Z HINDSIGHT. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I NIE MA HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE OCENIAĆ WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO W RZECZYWISTYM TRADINGIE. NA PRZYKŁAD, MOŻLIWOŚĆ ZAPRZESTANIA STRAT LUB SPADKU DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE TRAKTOWANIA STRAT JEST TO PUNKTY MATERIALNE, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZNE INNE CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOŻNA W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU PRZYGOTOWYWANIA WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ NIEPOŻĄDANY WPŁYW NA RZECZ RZECZYWISTYCH WYNIKÓW HANDLOWYCH. Z wyjątkiem wyciągów z kont na żywo w Tradestation andor Gain Capital, wszystkie wyniki, wykresy i oświadczenia złożone na tej stronie oraz we wszystkich blogach wideo i e-mailach z biuletynami pochodzą z testu back-testing naszych algorytmów we wskazanych datach. Te wyniki nie pochodzą z rachunków bieżących handlujących naszymi algorytmami. Pochodzą z hipotetycznych kont, które mają ograniczenia (patrz ZASADA REGULACJI CFTC 4.14 poniżej i Hipotetyczne oświadczenie o odpowiedzialności powyżej). Rzeczywiste wyniki są różne, biorąc pod uwagę, że symulowane wyniki mogą zrekompensować wpływ niektórych czynników rynkowych na lub z góry. Ponadto, nasze algorytmy wykorzystują testowanie wsteczne do generowania list handlowych i raportów, które mają zaletę widzenia z tyłu. Podczas gdy testowane wyniki mogą mieć spektakularne zyski, po uwzględnieniu kosztów poślizgu, prowizji i opłat licencyjnych faktyczne zwroty będą się różnić. Maksymalne maksymalne wypłaty są mierzone w miesiącu zamknięcia do miesiąca zamknięcia. Ponadto opierają się one na danych z weryfikacji wstecznej (patrz ograniczenia dotyczące weryfikacji historycznej poniżej). Rzeczywiste zwroty mogą przekroczyć te poziomy w przypadku handlu na żywo. Reguła CFTC 4.41 - Hipotetyczne lub symulowane wyniki wydajności mają pewne ograniczenia. W przeciwieństwie do rzeczywistych wyników, symulowane wyniki nie odzwierciedlają faktycznego obrotu. Ponadto, ponieważ transakcje nie zostały zrealizowane, wyniki mogą w mniejszym lub większym stopniu skompensować wpływ ewentualnych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Symulowane programy handlowe w ogóle są również uzależnione od tego, czy zostały zaprojektowane z perspektywy czasu. Nie składa się żadnych oświadczeń, że jakikolwiek rachunek będzie lub może przynieść zysk lub straty podobne do przedstawionych. Wyciągi od naszych rzeczywistych klientów handlujące algorytmami (algos) obejmują poślizg i prowizję. Zamieszczone oświadczenia nie są w pełni kontrolowane ani weryfikowane i powinny być traktowane jako referencje klientów. Poszczególne wyniki różnią się. Są to prawdziwe wypowiedzi prawdziwych ludzi handlujących naszymi algorytmami na temat autopilota i, o ile nam wiadomo, NIE zawierają żadnych dyskrecjonalnych transakcji. Tradelists zamieszczone na tej stronie zawierają również poślizg i prowizję. Dotyczy to wyłącznie celów demonstracyjnych. AlgorithmicTrading nie powoduje kupowania, sprzedawania ani utrzymywania rekomendacji. Unikalne doświadczenia i przeszłe występy nie gwarantują przyszłych wyników. Powinieneś porozmawiać ze swoim CTA lub przedstawicielem finansowym, dilerem brokera lub analitykiem finansowym, aby upewnić się, że wykorzystywana przez ciebie strategia oprogramowania jest odpowiednia dla twojego profilu inwestycyjnego przed dokonaniem transakcji na żywym rachunku maklerskim. Wszystkie przedstawione tu rady i sugestie są przeznaczone wyłącznie do uruchamiania oprogramowania zautomatyzowanego w trybie symulacji. Handel futures nie jest dla wszystkich i niesie wysoki poziom ryzyka. AlgorithmicTrading, ani żadna z jego zasad, NIE jest zarejestrowana jako doradca inwestycyjny. Wszelkie porady są bezosobowe i nie są dostosowane do konkretnej osoby. Procent opublikowany na miesiąc opiera się na wynikach z weryfikacji historycznej (patrz ograniczenia dotyczące testowania wstecznego powyżej) przy użyciu odpowiedniego pakietu. Obejmuje to rozsądny poślizg i prowizję. NIE obejmuje to opłat, które pobieramy za licencjonowanie algorytmów, które różnią się w zależności od wielkości konta. Zapoznaj się z naszą umową licencyjną, aby uzyskać pełne ujawnienie ryzyka. 2018 AlgorithmicTrading Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności